高盛(Goldman Sachs)在周二发布的最新《对冲基金趋势监测》(Hedge Fund Trend Monitor)报告中强调，对冲基金的及时轮换帮助它们成功应对了最近几轮市场波动。
在2024年上半年，对冲基金进行了重大的头寸调整，特别是在“宏伟”的大型股上，削减了他们的敞口，即使这些股票继续表现出色。值得注意的是，苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)和亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)是例外，对冲基金增持了这些公司的股份。
高盛(Goldman Sachs)表示，这些举措降低了对冲基金拥挤指数(Hedge Fund Crowding Index)，并帮助基金减轻了随后市场波动的影响。这种波动源于投资者从大型股中撤资，后来在8月初演变为周期性大幅抛售。
该银行透露，美国股票多头/空头对冲基金今年迄今的回报率为9%，表现优于大盘指数。追踪最受欢迎多头头寸的对冲基金VIP名单，在7月份市场下跌10%的情况下实现了19%的回报。其中包括微软(NASDAQ:MSFT)、meta平台(NASDAQ:meta)和Alphabet (NASDAQ:GOOGL)等股票，它们仍然是对冲基金投资组合的核心。
高盛指出:“如今，随着标准普尔500指数接近高点，对冲基金的净敞口和总敞口高于5年平均水平，但低于抛售前的水平。”
在第二季度的另一个及时转变中，对冲基金停止了自2022年年中开始的向周期性股票的转变。
具体来说，基金已经将增持头寸转移到医疗保健板块，相对于罗素3000指数，医疗保健板块在最近的低迷时期表现最好。与此同时，他们增加了对工业和金融类股的敞口，同时减持了非必需消费品和信息技术类股。
报告称，这是对冲基金自2010年以来首次将金融类股调高至增持。
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